W celu zapewnienia przejrzystości procesu opracowywania i wyznaczania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Administrator prezentuje zagregowane informacje na temat wpływu korekty błędów zidentyfikowanych dotychczas w danych wejściowych w postaci Kwotowań Modelowych i Kwotowań Wiążących przekazywanych przez podmioty przekazujące dane użytych do ustalenia Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR w procesie Fixingu.
W celu obliczenia wpływu korekt w danych wejściowych, rzeczywiste dane wejściowe zastępuje się hipotetycznymi danymi wejściowymi wynikającymi z korekty Kwotowań Modelowych lub Wiążących, a hipotetyczna wartość Stawek Referencyjnych jest ustalana dla każdego Dnia Fixingu w okresie analizy. Hipotetyczne Stawki Referencyjne są następnie porównywane z rzeczywistymi i obowiązującymi Stawkami Referencyjnymi. Uwzględniane są te przypadki, gdzie wartości hipotetycznych Stawek Referencyjnych różnią się od wartości opublikowanej o co najmniej 1 punkt bazowy.
Informacje dotyczące ujawnień będą mieć charakter narastający, tj. będą uwzględniać wpływ korekt w danych wejściowych przekazanych w kolejnych kwartałach danego roku kalendarzowego.
Powyższe różnice mogą wynikać z następujących powodów:
- Korekta w Kwotowaniach Wiążących
Uczestnik Fixingu przekazał błędne Kwotowania Wiążące w związku z błędem odnotowanym np. w częściach składowych Kwotowania Wiążącego lub w wyniku błędu ludzkiego związanego z przekazaniem niewłaściwej wartości Kwotowania. - Korekta w Kwotowaniach Modelowych
Uczestnik Fixingu przekazał błędne Kwotowania Modelowe w wyniku nieuwzględnienia przez Uczestnika Fixingu w procesie wyznaczania tych Kwotowań, pełnego i poprawnego zasobu transakcyjnego (w przypadku np. późnego lub wadliwego wprowadzenia danych dotyczących transakcji do odpowiedniego systemu) lub z braku dostarczenia tych Kwotowań do Administratora przed Godziną Fixingu dla danego Terminu Fixingowego. - Awaria systemu administratora lub inne czynniki operacyjne
Awaria systemu administratora lub nadzwyczajne czynniki operacyjne, które wpłynęły na wynik kalkulacji Stawek Referencyjnych.
Wyniki porównania są zaprezentowane w poniższych dokumentach:
- Raport z rewizji danych za Q1 2023
- Raport z rewizji danych za Q2 2023
- Raport z rewizji danych za Q3 i Q4 2023
- Raport z rewizji danych za Q1 2024
Poniżej umieszczony został dokument opublikowany 23 lutego 2023 r. dotyczący wpływu korekt w danych wejściowych na Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR.