GPW Benchmark - Indeksy obligacji korporacyjnych

Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Indeksy obligacji korporacyjnych

Indeksy obligacji korporacyjnych

GPW Benchmark prowadzi System Monitoringu Rynku Obligacji Korporacyjnych uwzględniający kalkulację indeksów dotyczących niektórych segmentów rynku nieskarbowych papierów dłużnych oraz informacji i meta danych pozwalających na monitowanie aktywności i tendencji w tym segmencie rynku finansowego.

Regulamin indeksu POLCBF oraz Regulamin indeksu WIPID znajdują się w zakładce Dokumentacja. WIPID-Catalyst jest odpowiednikiem indeksu WIPID, kalkulowanym jedynie na danych z rynku Catalyst w celu odzwierciedlenia stanu rynku regulowanego.

Wykres

WIPID_Catalyst WIPID POLCBF

Aktualne wartości

WIPID_Catalyst	WIPID	POLCBF
Wartość: 1220,53	Wartość: 1215,26	Wartość: 1207,95
Zmiana % YTD: 3,34%	Zmiana % YTD: 3,19%	Zmiana % YTD: 3,22%
Zmiana % MTD: 0,63%	Zmiana % MTD: 0,53%	Zmiana % MTD: 0,50%
CAGR: 8,00%*	CAGR: 7,82%*	CAGR: 7,57%*
Zmienność indeksu: 1,07%**	Zmienność indeksu: 1,23%**	Zmienność indeksu: 0,67%**

CAGR* - średnioroczna skumulowana stopa wzrostu, CAGR = (V_t / V₀)^1/n - 1;
gdzie n - liczba lat, V₀ wartość na 29 grudnia 2023, V_t to ostatnia dostępna wartość
Zmienność indeksu - zanualizowana** - miara ryzyka pokazująca, jak bardzo stopy zwrotu indeksu odchylają się od swojej średniej w ujęciu rocznym,
σ_roczna = σ_dzienna × √252 , gdzie σ_dzienna to dzienne odchylenie standardowe stóp zwrotu

Podstawowe założenia

WIPID_Catalyst	WIPID	POLCBF
Obligacje i listy zastawne notowane na Catalyst	Obligacje i listy zastawne notowane na Catalyst	Obligacje i listy zastawne (w tym nienotowane) z sektora finansowego*
Instrumenty denominowane w PLN	Instrumenty denominowane w PLN	Instrumenty denominowane w PLN
Wartość emisji większa lub równa 100 mln PLN	Wartość emisji większa lub równa 100 mln PLN	Wartość emisji większa lub równa 100 mln PLN
Termin zapadalności dłuższy niż 12 miesięcy	Termin zapadalności dłuższy niż 12 miesięcy	Termin zapadalności dłuższy niż 12 miesięcy
Cena czysta ważona obrotem** (Catalyst)	Cena czysta ważona obrotem** (Catalyst+OTC)	Cena czysta ważona obrotem** (Catalyst+OTC)
Odsetki z dnia rozliczenia T+2	Odsetki z dnia rozliczenia T+2	Odsetki z dnia rozliczenia T+2
Na podstawie 3-miesięcznego obrotu Catalyst (>=0,2% obrotu***)	Na podstawie 3-miesięcznego obrotu Catalyst+OTC (>=0,2% obrotu***)	-
Indeks dochodowy (reinwestycja pożytków)	Indeks dochodowy (reinwestycja pożytków)	Indeks dochodowy (reinwestycja pożytków)

* - lista emitentów dostarczona przez TFI PZU
** - gdy brak transakcji/ operacji rozrachowanej cena powtarzana z dnia poprzedniego
*** - całkowitego obrotu instrumentów spełniających pozostałe kryteria