Indeksy alternatywne > Dokumentacja
Dokumentacja

Warszawski Indeks Rynku Finansowego

Warszawski Indeks Rynku Finansowego (WIRF) jest indeksem w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych.
Celem pomiaru Indeksu WIRF jest pomiar stopy po jakiej banki Uczestnicy Fixingu dokonują transakcji depozytowych z innymi Uczestnikami Fixingu lub bankami mogącymi spełnić kryteria Uczestnika Fixingu, Instytucjami Finansowymi oraz Pozostałymi Instytucjami Finansowymi.
Metoda kalkulacji Indeksu WIRF polega na zastosowaniu średniej obciętej z Kwotowań Uczestników Fixingu bazujących bezpośrednio na danych transakcyjnych dotyczących niezabezpieczonych depozytów w złotych.
Stopy procentowe, po których dokonano transakcji depozytowych z podmiotami z segmentu Instytucji Finansowych oraz Pozostałych Instytucji Finansowych nie podlegają Procedurze Ekstrapolacji, jak to ma miejsce w przypadku WIBID MKD i WIBOR MKD.
W przypadku braku możliwości wyznaczenia wartości Kwotowania dla danego Uczestnika Fixingu za dany dzień roboczy, uwzględniana jest w kalkulacji wartość z dnia poprzedniego.
Założenia dotyczące kwalifikowalności transakcji przyjęte w kalkulacji Indeksu są tożsame z założeniami WIBID MKD i WIBOR MKD (przedstawionymi w Dokumencie Konsultacyjnym GPW Benchmark – Dostosowanie do Rozporządzenia BMR).


Warszawski Indeks Rynku Finansowego 5D (WIRF 5D)

Metoda kalkulacji indeksu WIRF 5D polega na zastosowaniu średniej obciętej dla Kwotowań Uczestników Fixingu, podczas gdy Kwotowanie odzwierciedlają średnią z ostatnich 5 dni średniego ważonego wolumenem poziomu stopy procentowej w transakcjach dokonywanych przez Uczestnika Fixingu.
Dane bieżące odnoszące się do tygodnia poprzedzającego publikację są zamieszczone w tabeli zawierającej symulacje WIRF i WIRF 5D. Dane historyczne są z kolei zawarte w pliku.csv gotowym do pobrania i obejmują cały okres od 31 grudnia 2015 r. do końca okresu objętego publikacją bieżącą.


Warszawski Indeks Rynku Depozytowego

Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD) jest indeksem w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych.
Celem pomiaru Indeksu WIRD jest pomiar stopy po jakiej banki Uczestnicy Fixingu dokonują transakcji depozytowych z innymi Uczestnikami Fixingu lub bankami mogącymi spełnić kryteria Uczestnika Fixingu, Instytucjami Finansowymi, Pozostałymi Instytucjami Finansowymi oraz Dużymi Przedsiębiorstwami.
Metoda kalkulacji Indeksu WIRD polega na zastosowaniu średniej obciętej z Kwotowań Uczestników Fixingu bazujących bezpośrednio na danych transakcyjnych dotyczących niezabezpieczonych depozytów w złotych.
Stopy procentowe, po których dokonano transakcji depozytowych z podmiotami z segmentu Instytucji Finansowych, Pozostałych Instytucji Finansowych oraz Dużych Przedsiębiorstw nie podlegają Procedurze Ekstrapolacji, jak to ma miejsce w przypadku WIBID MKD i WIBOR MKD.
W przypadku braku możliwości wyznaczenia wartości Kwotowania dla danego Uczestnika Fixingu za dany dzień roboczy, uwzględniana jest w kalkulacji wartość z dnia poprzedniego.
Założenia dotyczące kwalifikowalności transakcji przyjęte w kalkulacji Indeksu są tożsame z założeniami WIBID MKD i WIBOR MKD (przedstawionymi w Dokumencie Konsultacyjnym GPW Benchmark – Dostosowanie do Rozporządzenia BMR).
 

Warszawski Indeks Rynku Depozytowego 5D (WIRD 5D)

Metoda kalkulacji indeksu WIRD 5D polega na zastosowaniu średniej obciętej dla Kwotowań Uczestników Fixingu, podczas gdy Kwotowanie odzwierciedlają średnią z ostatnich 5 dni średniego ważonego wolumenem poziomu stopy procentowej w transakcjach dokonywanych przez Uczestnika Fixingu.
Dane bieżące odnoszące się do tygodnia poprzedzającego publikację są zamieszczone w tabeli zawierającej symulacje WIRD i WIRD 5D. Dane historyczne są z kolei zawarte w pliku.csv gotowym do pobrania i obejmują cały okres od 31 grudnia 2015 r. do końca okresu objętego publikacją bieżącą.

Dostęp do danych oraz możliwość ich pobrania

     

Indeksy WIBON

Indeks WIBON kalkulowany jest jako składana stopa procentowa na zakończenie okresu odsetkowego według następującego wzoru:

gdzie:
i((ON,t)) – wartość indeksu ON w dniu t
nt – ilość dni kalendarzowych, przez które obowiązuje indeks ON publikowany w dniu t
d – ilość dni roboczych w okresie odsetkowym.

Indeks WIBON wyznaczany jest dla trzech terminów zapadalności: 1M, 3M oraz 6M.

Data zakończenia okresu odsetkowego jest dniem roboczym, dniem kalkulacji oraz publikacji indeksu WIBON dla każdego terminu zapadalności.

Data początku okresu odsetkowego jest dniem tożsamym poprzedzającym dzień zakończenia okresu odsetkowego o odpowiednią dla każdego terminu liczbę miesięcy. Jeśli wyznaczony dzień początku okresu odsetkowego dla indeksu WIBON przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas data początku okresu odsetkowego przypada na dzień roboczy, który poprzedza wyznaczony dzień tożsamy. W przypadku, gdyby ten dzień przypadał w miesiącu wcześniejszym, datą początku okresu odsetkowego będzie nie poprzedzający, ale następny dzień roboczy (konwencja Modified Preceding – poprzedni dzień, ale nie poprzedni miesiąc).

Do kalkulacji brane są okresy jednodniowe począwszy od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia okresu odsetkowego.
Indeksy WIBON publikowane będą dla następujących indeksów jednodniowych:

  1. WIBON BASIC - na podstawie aktualnie wyznaczanej i publikowanej stawki referencyjnej WIBOR dla terminu O/N dla rynku niezabezpieczonych depozytów na rynku między Uczestnikami Fixingu,
  2. WIBON MKD – na podstawie indeksu O/N wyznaczanego w oparciu o WIBOR MKD na  kalkulowany w oparciu Kwotowania generowane zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi, jako Metoda Kaskady Danych (MKD) dla rynków niezabezpieczonych depozytów,
  3. WIBON RB – na podstawie indeksu O/N wyznaczanego w oparciu o dane transakcyjne Uczestników Fixingu na Rynku Bazowym zgodnym z opisem MKD dla niezabezpieczonych depozytów,
  4. WIBON WIRF – na podstawie indeksu O/N będącego indeksem stopy procentowej opisującej stopę, po jakiej banki Uczestnicy Fixingu dokonują transakcji depozytowych z innymi Uczestnikami Fixingu lub bankami mogącymi spełnić kryteria Uczestnika Fixingu, Instytucjami Finansowymi oraz Pozostałymi Instytucjami Finansowymi zgodnie z definicją WIRF

GPW Benchmark dokonał modyfikacji skryptów obsługujących dane transakcyjne dla krótkich terminów zapadalności. W jej wyniku uległy zmianie wartości indeksów typu WIBON względem wcześniej udostępnianych symulacji. Dane bieżące odnoszące się do tygodnia poprzedzającego publikację są zamieszczone w pliku z tabelą zawierająca symulacje indeksów WIBON oraz wyniki Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Dane historyczne są z kolei zawarte w pliku.csv gotowym do pobrania i obejmują cały okres od 11 lipca 2016 r. do końca okresu objętego publikacją bieżącą. Będziemy ponadto na bieżąco informować o wszelkich dodatkowych analizach i symulacjach związanych z opracowywaniem indeksów.

Dostęp do danych oraz możliwość ich pobrania